Wie man einen gleitenden Durchschnitt verwendet, um Aktien zu kaufen Der gleitende Durchschnitt (MA) ist ein einfaches technisches Analyse-Tool, das Preisdaten durch die Schaffung eines ständig aktualisierten Durchschnittspreises ausgleicht. Der Durchschnitt wird über einen bestimmten Zeitraum, wie 10 Tage, 20 Minuten, 30 Wochen oder jede Zeitdauer, die der Händler wählt, übernommen. Es gibt Vorteile mit einem gleitenden Durchschnitt in Ihrem Trading, sowie Optionen auf welche Art von gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Moving durchschnittliche Strategien sind auch beliebt und kann auf jeden Zeitrahmen angepasst werden, sowohl langfristige Investoren und kurzfristige Händler passen. (Siehe Die Top Four Technical Indicators Trend Trader müssen wissen.) Warum ein Moving Average Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, reduzieren die Menge an Lärm auf einer Preis-Chart. Schauen Sie sich die Richtung der gleitenden Durchschnitt, um eine grundlegende Vorstellung davon, wie der Preis bewegt wird. Abgewinkelt und Preis ist nach oben (oder war vor kurzem) insgesamt, abgewinkelt und der Preis verschiebt sich insgesamt, seitwärts verschieben und der Preis ist wahrscheinlich in einer Reihe. Ein gleitender Durchschnitt kann auch als Unterstützung oder Widerstand dienen. In einem Aufwärtstrend kann ein 50-Tage-, 100-Tage - oder 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt als Stützpegel dienen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dies ist, weil der Durchschnitt fungiert wie ein Boden (Unterstützung), so dass der Preis springt von ihm aus. In einem Abwärtstrend kann ein gleitender Durchschnitt als Widerstand wie eine Decke wirken, der Preis schlägt ihn und fängt wieder an, wieder zu fallen. Der Preis nicht immer respektieren die gleitenden Durchschnitt auf diese Weise. Der Preis kann durch ihn leicht oder stoppen und rückwärts laufen, bevor er es erreicht. Als allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend ist. Wenn der Preis unter einem gleitenden Durchschnitt ist der Trend nach unten. Bewegungsdurchschnitte können jedoch unterschiedliche Längen haben (kurz erörtert), so kann man einen Aufwärtstrend angeben, während ein anderer einen Abwärtstrend anzeigt. Arten von Bewegungsdurchschnitten Ein gleitender Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden. Ein fünf Tage einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) addiert einfach die fünf letzten täglichen Schlusspreise und teilt sie durch fünf, um einen neuen Durchschnitt jeden Tag zu verursachen. Jeder Durchschnitt ist mit dem nächsten verbunden, wodurch die singuläre fließende Linie. Eine andere populäre Art von gleitendem Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Die Berechnung ist komplexer, erfordert aber grundsätzlich mehr Gewichtung auf die jüngsten Preise. Plot ein 50-Tage-SMA und eine 50-Tage-EMA auf dem gleichen Chart, und Sie werden bemerken, dass die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als die SMA, aufgrund der zusätzlichen Gewichtung auf aktuelle Preisdaten. Charting-Software und Handelsplattformen tun die Berechnungen, so dass keine manuelle Mathematik erforderlich ist, um eine MA zu verwenden. Eine Art von MA ist nicht besser als andere. Eine EMA kann in einer Aktie oder einem Finanzmarkt für eine Zeit besser funktionieren, und manchmal kann ein SMA besser funktionieren. Der Zeitrahmen, der für einen gleitenden Durchschnitt gewählt wird, wird auch eine bedeutende Rolle spielen, wie effektiv er ist (unabhängig vom Typ). Durchschnittliche durchschnittliche Länge Durchschnittliche durchschnittliche Längen sind 10, 20, 50, 100 und 200. Diese Längen können je nach Handelshorizont auf einen beliebigen Chartzeitrahmen (eine Minute, täglich, wöchentlich usw.) angewendet werden. Der Zeitrahmen oder die Länge, die Sie für einen gleitenden Durchschnitt wählen, der auch Rückblickzeit genannt wird, kann eine große Rolle spielen, wie effektiv er ist. Ein MA mit einem kurzen Zeitrahmen reagiert viel schneller auf Preisänderungen als ein MA mit einem langen Blick zurück Zeitraum. In der unten stehenden Grafik zeigt der 20-Tage-Gleitkurs den tatsächlichen Preis näher als der 100-Tage-Kurs. Der 20-tägige Tag kann für einen kürzerfristigen Trader von analytischem Nutzen sein, da er dem Preis enger folgt und daher weniger Verzögerungen verursacht als der längerfristige gleitende Durchschnitt. Lag ist die Zeit, die für einen gleitenden Durchschnitt benötigt wird, um eine mögliche Umkehr zu signalisieren. Als eine allgemeine Richtlinie, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Also, wenn der Preis sinkt unter dem gleitenden Durchschnitt es signalisiert eine potenzielle Umkehr auf der Grundlage dieser MA. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt liefert viel mehr Umkehrsignale als ein 100-Tage gleitender Durchschnitt. Ein gleitender Durchschnitt kann jede beliebige Länge, 15, 28, 89 usw. sein. Die Anpassung des gleitenden Durchschnitts, so dass es genauere Signale auf historischen Daten liefert, kann dazu beitragen, bessere Zukunftssignale zu erzeugen. Handelsstrategien - Crossovers Crossovers sind eine der wichtigsten gleitenden Durchschnittsstrategien. Der erste Typ ist ein Preis-Crossover. Dies wurde früher diskutiert und ist, wenn der Kurs über oder unter einem gleitenden Durchschnitt kreuzt, um eine mögliche Trendveränderung zu signalisieren. Eine andere Strategie ist es, zwei gleitende Durchschnitte auf ein Diagramm anzuwenden, ein längeres und ein kürzeres. Wenn die kürzere MA über die längerfristige MA geht, ist das ein Kaufsignal, wie es den Trend anzeigt, sich zu verschieben. Dies wird als goldenes Kreuz bezeichnet. Wenn die kürzere MA unterhalb der längerfristigen MA geht, ist sie ein Verkaufssignal, da sie anzeigt, dass sich der Trend nach unten verschiebt. Dies wird als Totentodeskreuz bezeichnet. Bewegungsdurchschnitte werden auf der Grundlage von historischen Daten berechnet, und nichts über die Berechnung ist prädiktiv in der Natur. Daher können Ergebnisse mit gleitenden Durchschnitten zufällig sein - manchmal scheint der Markt die Resistenz und Handelssignale von MA zu respektieren. Und andere Male zeigt es keinen Respekt. Ein Hauptproblem besteht darin, dass, wenn die Preisaktion choppy wird, der Preis hin und her wechselt und mehrere Trend-Reversaltrade-Signale erzeugt. Wenn dies geschieht, sein bestes, um beiseite zu treten oder einen anderen Indikator zu verwenden, um zu helfen, den Trend zu erklären. Dasselbe kann bei MA-Crossover auftreten, wo die MAs für eine Zeitspanne verwirren, die mehrere (magere Verlierenden) Trades auslöst. Gleitende Mittelwerte arbeiten sehr gut in starken Trending-Bedingungen, aber oft schlecht in choppy oder ranging Bedingungen. Das Anpassen des Zeitrahmens kann dies vorübergehend unterstützen, obwohl es an einem gewissen Punkt wahrscheinlich ist, dass diese Probleme ungeachtet des für die MA (s) gewählten Zeitrahmens auftreten. Ein gleitender Durchschnitt vereinfacht die Preisdaten durch Glätten und Erzeugen einer fließenden Linie. Dadurch können Trenntrends vereinfacht werden. Exponentielle gleitende Mittelwerte reagieren schneller auf Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. In einigen Fällen kann dies gut sein, und in anderen kann es zu falschen Signalen führen. Auch die Wechselkurse mit einer kürzeren Rückblickperiode (z. B. 20 Tage) reagieren schneller auf Preisänderungen als ein Durchschnitt mit einer längeren Blickperiode (200 Tage). Moving Durchschnitt Crossovers sind eine beliebte Strategie für die Ein-und Ausgänge. MAs können auch Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand. Während dies kann prädiktiv erscheinen, sind die gleitenden Durchschnittswerte immer auf historischen Daten basieren und zeigen einfach den durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Opinion: Was brechen die 200-Tage gleitenden Durchschnitt für Aktien bedeutet wirklich CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Das Brechen von Die 200-Tage gleitenden Durchschnitt bedeutet, dass die Aktienmärkte wichtigsten Trend hat offiziell abgelehnt. Seine dringend, dass wir herausfinden, da die Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.29 geschlossen letzte Woche unterhalb dieser entscheidenden technischen Ebene und der SampP 500 SPX, -0.46 hat so gestern. In der Tat, einige technische Analysten erwägen, unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt zu brechen, um das offizielle Ende eines Bullenmarktes zu sein. So, zumindest nach dieser Definition, waren jetzt in einem Bärenmarkt. (Die übliche Definition ist ein 20 oder mehr Rückgang.) Die Situation kann nicht so schlimm sein. Während Markttimingsysteme, die auf dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt basierten, eindrucksvolle Rekorde im früheren Teil des letzten Jahrhunderts hatten, sind sie in den letzten Jahrzehnten deutlich weniger erfolgreich geworden bis zu dem Punkt, dass einige offen spekulieren, dass sie nicht mehr arbeiten. In der Tat, seit 1990 hat die Börse tatsächlich besser als der Durchschnitt nach Verkaufssignalen aus dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt durchgeführt. Dies ist in der begleitenden Tabelle gut dargestellt. Verkaufssignale waren die Tage, an denen der SampP 500 unter seinen 200-Tage-Gleitfaktor abgesunken ist, nachdem der Vortag bereits über dem Niveau des Vorjahres lag. Seither gibt es 85 derartige Ereignisse. Die Renditen in der Tabelle spiegeln die dividendenbereinigte Rendite wider Gesamten Börse (wie durch die Indizes wie die Wilshire 5000 W5000, -0,42 beurteilt). Nächste vier Wochen Um sicher zu gehen, bemerken Sie aus der Tabelle, dass die Aktie am 12-Monats-Horizont nach dem Verkaufssignal aus dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt leicht unterdurchschnittlich war. Angesichts der Variabilität der Daten erweist sich diese Renditendifferenz jedoch nicht als signifikant auf dem Konfidenzniveau, auf das sich Statistiker häufig verlassen, um festzustellen, dass ein Muster echt ist. Übrigens ist auch der Unterschied in den 26-wöchigen (sechsmonatigen) Renditen nicht signifikant. Aber die vier-und 13-Wochen-Ergebnisse sind ziemlich bedeutend. Betrachten Sie einfach das letzte Mal die SampP 500 sank unter seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt, der im November 2012 war, kurz nach den Monaten Präsidentschaftswahl. Der Aktienmarkt beinahe sofort wieder seine kräftige Rallye, und die Wilshire 5000 war mehr als 3 höher in einem Monat Zeit, 12 höher im nächsten Quartal und 32 höher im Folgejahr. Ein fast identisches Ergebnis war das Ergebnis der vorigen Zeit, als der SampP 500 im Juni 2012 unter seinen 200-Tage gleitenden Durchschnitt schlüpfte. Natürlich hat sich der Markt nicht immer so beeindruckend im Gefolge eines Verkaufssignals von den 200-Tage bewegt Aber in den letzten Jahrzehnten war dies eher die Regel als die Ausnahme. Allerdings haben die Ergebnisse vor 1990 eine andere Geschichte. Also, um festzustellen, Ihre Reaktion auf die Märkte aktuelle Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt, müssen Sie entscheiden, ob die letzten paar Jahrzehnte sind nur eine Abweichung oder stattdessen, ob etwas mehr oder weniger dauerhaft verändert hat, dass macht das Bewegen Durchschnittlich weniger effektiv. Ein wichtiges Stroh im Wind in dieser Hinsicht ist die Forschung von Blake LeBaron, ein Brandeis University Finanzprofessor. Er stellte fest, dass bewegte Durchschnitte verschiedener Längen in den frühen 1990er Jahren nicht mehr an der Börse, sondern auch an den Devisenmärkten gestoppt wurden. Da diese beiden Märkte nicht offensichtlich miteinander verknüpft sind, würde das sonst erklären, warum bewegte Durchschnitte in beiden Fällen gleichzeitig fehlschlagen würden. LeBarons Forschung bietet Unterstützung für diejenigen, die glauben, dass die bewegten Mittelwerte Fading-Effektivität ist mehr als nur ein Zufall. Was hätte dazu führen können, dass LeBaron spekuliert, dass es der Zusammenfluss von mehreren Faktoren sein könnte. Eine große, sagte er mir, könnte das Aufkommen von billigen Online-Handel, vor allem die Schaffung von Exchange Traded Funds aller, die es viel einfacher, den Handel in und aus der Wertpapiere nach dem gleitenden Durchschnitt. Ein weiterer Faktor, sagte er, könnte die gleitende Durchschnitte Popularität sein. Da mehr Investoren anfangen, einem System zu folgen, beginnt sein Potential, den Markt zu schlagen, zu verdampfen. In jedem Fall ist es wert zu betonen, dass die hier präsentierten Ergebnisse nicht unbedingt bedeuten, waren nicht in einem Bärenmarkt. Was sie bedeuten: Wenn nun in einem Bärenmarkt, wird es aus anderen Gründen als die Verletzung der 200-Tage gleitenden Durchschnitt sein. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Intraday Daten von SIX Financial Information bereitgestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle Tagesenddaten von SIX Financial Information. Intraday-Daten verzögert pro Umtauschbedarf. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. Alle Angebote sind in lokaler Zeit. Echtzeit letzte Verkaufsdaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Situation. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq, und 20 Minuten für andere Börsen. SampPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones amp Company, Inc. SEHK Intraday-Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60-Minuten verzögert. Alle Anführungszeichen sind in der lokalen Austauschzeit. Keine Ergebnisse gefunden Latest News
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